有色金屬指數(shù)調(diào)整

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日前，上海期貨交易所（以下簡(jiǎn)稱上期所）有色金屬期貨價(jià)格指數(shù)調(diào)整優(yōu)化工作順利完成并正式生效。新的編制方案納入了鎳、錫兩個(gè)新上市品種，并對(duì)原指數(shù)計(jì)算公式和品種權(quán)重上下限、權(quán)重調(diào)整窗口、權(quán)重再分配方式、每日漲跌計(jì)算、新品種納入時(shí)間等多個(gè)方面進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化。

據(jù)介紹，新的編制方案將各成分商品的權(quán)重上限從80%降至60%、權(quán)重下限從5%升至8%，各成分商品得到了更為平衡合理的權(quán)重分配，多樣化效果得以增強(qiáng)。這不僅減少了單個(gè)品種的波動(dòng)對(duì)指數(shù)走勢(shì)帶來(lái)過(guò)大的影響，而且也有助于提升原本不活躍的期貨品種市場(chǎng)的流動(dòng)性，幫助實(shí)體企業(yè)解決套期保值的需求。

此外，從審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理角度出發(fā)，上期所對(duì)指數(shù)的編制細(xì)節(jié)進(jìn)行了梳理及優(yōu)化，更好地控制潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在細(xì)節(jié)優(yōu)化過(guò)程中，上期所認(rèn)真聽取了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的反饋，借鑒國(guó)際上比較成熟的做法，使得指數(shù)權(quán)重調(diào)整的相關(guān)細(xì)節(jié)更為合理。通過(guò)各種細(xì)節(jié)的優(yōu)化，不僅使得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等更加可控，而且也使指數(shù)和真實(shí)的投資收益曲線更加接近，從而有利于機(jī)構(gòu)投資者參與。調(diào)整優(yōu)化后的方案與國(guó)際上成熟的商品指數(shù)方案更為接近，并納入了鎳、錫兩個(gè)新上市品種。指數(shù)歷史數(shù)據(jù)維持不變。

上期有色金屬指數(shù)于2012年12月26日正式發(fā)布。上期所相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，此次對(duì)有色金屬指數(shù)方案進(jìn)行調(diào)整，是本著“新國(guó)九條”發(fā)展商品指數(shù)等交易工具、增強(qiáng)期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的相關(guān)精神，進(jìn)一步提高上期有色金屬指數(shù)的交易性和風(fēng)險(xiǎn)管理功能，為上期有色金屬指數(shù)期貨的上市夯實(shí)基礎(chǔ)。

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